Exponentiell Gleitend Durchschnittliche Bandbreite

Frequenzgang des laufenden Mittelfilters Der Frequenzgang eines LTI-Systems ist der DTFT der Impulsantwort, Die Impulsantwort eines L-Sample-Gleitdurchschnitts ist Da der gleitende Mittelwertfilter FIR ist, reduziert sich der Frequenzgang auf die endliche Summe Wir Kann die sehr nützliche Identität verwenden, um den Frequenzgang zu schreiben, wo wir ae minus jomega gelassen haben. N 0 und M L minus 1. Wir können an der Größe dieser Funktion interessiert sein, um zu bestimmen, welche Frequenzen durch den Filter ungedämpft und die abgeschwächt werden. Unten ist eine Darstellung der Größe dieser Funktion für L 4 (rot), 8 (grün) und 16 (blau). Die horizontale Achse reicht von null bis pi Radiant pro Probe. Beachten Sie, dass in allen drei Fällen der Frequenzgang eine Tiefpasscharakteristik aufweist. Eine konstante Komponente (Nullfrequenz) im Eingang geht durch den Filter ungedämpft. Bestimmte höhere Frequenzen wie pi 2 werden durch den Filter vollständig eliminiert. Allerdings, wenn die Absicht war, einen Tiefpassfilter zu entwerfen, dann haben wir nicht sehr gut gemacht. Einige der höheren Frequenzen werden nur um einen Faktor von etwa 110 (für den 16 Punkt gleitenden Durchschnitt) oder 13 (für den vier Punkt gleitenden Durchschnitt) gedämpft. Wir können viel besser machen. Die obige Auftragung wurde durch den folgenden Matlab-Code erstellt: Omega 0: pi400: pi H4 (14) (1-exp (-iomega4)) (1-exp (-iomega)) H8 (18) (1-exp (- (1-exp (-iomega)) (1-exp (-iomega)) (1-exp (-iomega)) (1-exp (-iomega)) (1-exp (-Iomega) H16)) Achse (0, pi, 0, 1) Copyright Kopie 2000- - Universität von Kalifornien, BerkeleyClassic Charts Wenn du im Chart-Bereich ankommst, kannst du Classic, Advanced oder NextGen Charts auswählen. Wenn Sie ein Abonnent sind, öffnet sich Ihr Browser für denselben Diagrammtyp, den Sie letztes Mal benutzt haben. Klassische Diagramme öffnen sich mit der Standardansicht, wenn Sie nicht angepasst haben und eine Standardansicht zugewiesen haben (unten abgedeckt). Um einen Aktienplan anzuzeigen, geben Sie den Ticker ein und klicken Sie auf die Schaltfläche GO. Sie können den Namen des Unternehmens eingeben, wenn Sie das Tickersymbol nicht kennen und eine Popup-Liste erscheint, damit Sie Ihre Auswahl treffen können. Wenn Sie zufällige Charts aus unserer Datenbank sehen möchten, klicken Sie auf das Feld Random Chart (). Klassische Karteneinstellungen Wenn Sie Ihren Cursor über ein Preisdiagramm laufen lassen, wird das Datum der ausgewählten Leiste zusammen mit der offenen, hohen, niedrigen, letzten, Änderung und prozentualen Änderung und Volumen und Prozent Volumen angezeigt. Um Ihr Diagramm anzupassen, um die Periode der Daten, Diagrammtyp, Diagrammzeitlänge, Diagrammgröße, Diagrammmaßstab und Skalenart, Methodensignale zu ändern oder Ihre Diagrammeinstellungen zu speichern, klicken Sie auf Diagramm. Zeitraum. Sie können aus täglichen, wöchentlichen und monatlichen Zeiträumen wählen. Die Standardperiode ist täglich. Diagrammtyp. Es gibt sechs Chart-Typen zur Auswahl: Bollinger Bar, Candlestick, Line, Traditionelle Bar, Interday Bar und Intraday Bar. Eine Beschreibung der verschiedenen Diagrammtypen finden Sie, indem Sie neben der Diagrammtyplänge klicken. Die Länge bezieht sich auf den Zeitraum, den das Diagramm abdeckt. Für Tagesdiagramme können Daten für ein, drei, viereinhalb, sechs und neun Monate, ein Jahr, eineinhalb Jahre und drei Jahre angezeigt werden. Für wöchentliche Charts stehen Daten für sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, sieben Jahre und max - die gesamte verfügbare Geschichte zur Verfügung. Für monatliche Diagramme stehen Daten für zwei, drei, fünf oder sieben Jahre und max - die gesamte verfügbare Geschichte zur Verfügung. Diagrammgröße. Es gibt drei verschiedene Diagrammgrößen - klein, mittel und groß - das kann angezeigt werden. Dies ist hilfreich, wenn Sie mehr Details sehen oder die Charts auf einem kleineren Bildschirm sehen möchten, so dass Sie nicht horizontal scrollen müssen, um das gesamte Diagramm zu sehen. Diese Option ändert die vertikale Skala zwischen linear und logarithmisch. Die horizontale Achse, die Zeit, ist immer auf einer linearen Skala aufgetragen. Eine logarithmische Skala wird empfohlen, wenn Plotterbestände mit dem Preis eine lineare Skala empfohlen werden, wenn Plotten Aktien mit Prozent. Umschalten zwischen Preis. Oder Dollar. Und Prozent. Klicken Sie auf die Wahl youd wie die Voreinstellung ist Dollar. Methodensignale Signale für die vier von John Bollinger entwickelten Handelsmethoden können auf dem Diagramm angezeigt werden, indem Sie auf Anzeigen oder Ausblenden klicken, indem Sie auf Ausblenden klicken. Wenn Sie auf das Symbol klicken, wird ein Panel angezeigt, das die Signale beschreibt: grüne nach oben Pfeile sind Kaufsignale, rote Abwärtspfeile sind Verkaufssignale, und die Zahlen 1 bis 4 entsprechen der Handelsmethode. Sie können auch in den Lists-Bereich gehen, um Aktien zu sehen, die die technischen Kriterien für jede Methode an diesem Tag erfüllen. Speichern Sie Diagramme. Um die Karteneinstellung zu speichern, verwenden Sie die Funktion Save Settings rechts unten im Chart Buton. Wenn Sie Ihre Diagrammeinstellungen speichern und eine Standarddiagrammansicht zuordnen, ist eine tolle Zeitersparnis. Klicken Sie auf die Details zum Speichern, Ändern und Löschen der Standardeinstellung. Mit klassischen Diagrammen können Sie mehrere Karteneinstellungen speichern. Indikatoren auf der Preisliste gezeichnet Bollinger Bands Reg Bollinger Bands sind adaptive Trading Bands, die die Frage ldquoAre Preise hoch oder lowrdquo auf einer relativen Basis beantworten. Der adaptive Mechanismus ist Volatilität. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt mit einer Standardperiode von 20. Die oberen und unteren Bänder werden über und unter dem mittleren Band durch ein Vielfaches von Standardabweichung verteilt, wobei der Standardmultiplikator zwei ist. MiddleBB Durchschnitt (nahe, 20) UpperBB MiddleBB 2.0 mal StandardDeviation (schließen, 20) LowerBB MiddleBB minus 2,0 mal StandardDeviation (schließen, 20) Wenn Sie den Berechnungszeitraum ändern und die Bands eine konsistente Menge an Daten enthalten wollen, Multiplikatoren: 10 Perioden, 1,9 50 Perioden, 2.1. Es gibt viele Verwendungen für Bollinger Bands, unter den beliebtesten sind Mustererkennung und diskrete Kauf und Verkauf von Setups in Kombination mit anderen Indikatoren. Sehen Sie das Buch ldquoBollinger auf Bollinger Bandsrdquo für eine ausführliche Erklärung. (Hier klicken) Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Bollinger-Umschläge sind eine Variante auf Bollinger-Bands, die sich auf die Extreme des Preisverhaltens konzentrieren. Während Bollinger Bands auf einem gleitenden Durchschnitt zentriert sind, in der Regel die Preise zu schließen, sind Bollinger Briefumschläge von den Höhen und Tiefen verankert. Die obere Bollinger-Hüllkurve wird aus einem gleitenden Durchschnitt der Höhen und der Standardabweichung der Höhen konstruiert, wobei die untere Bollinger-Hüllkurve aus einem gleitenden Durchschnitt der Tiefs und der Standardabweichung der Tiefen aufgebaut ist. Die Formeln sind: UpperBE Durchschnitt (hoch, 20) 1,5 mal StandardDeviation (hoch, 20) LowerBE Durchschnitt (niedrig, 20) minus 1,5 mal StandardDeviation (niedrig, 20) Da es in der Berechnung kein mittleres Band gibt, Der Mittelwert der oberen und unteren Umschläge. MiddleBE (UpperBE LowerBE) divide 2 Bollinger Umschläge sind besonders nützlich, wenn die Trading Session nicht gut definiert ist, in Zeiten extremer Marktaktivitäten und werden in der Ice Breaker Trading System verwendet. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Einfacher bewegter Durchschnitt Der einfache gleitende Durchschnitt ist vielleicht das elementarste technische Analyse-Tool. Es ist die Summe der Daten für eine gegebene Anzahl von Datenpunkten geteilt durch die Anzahl der Datenpunkte. In der Statistik ist es bekannt als das arithmetische Mittel. Das Wort ldquomovingrdquo bedeutet, dass, wenn jeder neue Datenpunkt verfügbar wird, das Berechnungsfenster einen neuen Durchschnitt schafft. Einfache Verschiebung Durchschnittliche Summe (nah, n) teilen n Oft verwendet, um zu kaufen und zu verkaufen Signale, wenn es gekreuzt wird, ist es vielleicht besser als Maß für Trend Richtung verwendet, wenn die Periode (n) gesetzt wird, um den Zwischen-Trend zu beschreiben . Für die Börse mit täglichen Daten, finden wir 20 Perioden zu einem guten Start-Standardwert für n. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Exponentieller bewegter Durchschnitt Der einfache gleitende Durchschnitt kann aufgrund seiner Empfindlichkeit gegenüber alten Datenpunkten, die das Berechnungsfenster verlassen, problematisch sein. Dies gilt insbesondere für kurzfristige Mittelwerte. Zum Beispiel, wenn man einen 10-Perioden-Durchschnitt verwendet, wenn es eine große Änderung in den Daten vor zehn Perioden gab, wird der Wert des Durchschnitts die nächste Periode ändern, auch wenn der Preis unverändert bleibt. Eine beliebte Glättungstechnik, die dieses Problem vermeidet, ist der exponentielle Durchschnitt. Die Berechnung verwendet einen Teil der heutigen Daten und einen Teil der gestern durchschnittlich bis zum heutigen Durchschnitt ankommen. Dies hat die Wirkung, die Empfindlichkeit gegenüber den jüngsten Daten zu erhöhen und die Empfindlichkeit gegenüber älteren Daten zu reduzieren. Das zu verwendende Gewicht wird über die Formel exp 2 dividiert (n 1) gefunden, wobei n die Anzahl der Perioden in einem vergleichbaren, einfachen gleitenden Durchschnitt ist. Für 10 Perioden 2 teilen (10 1) 0,18. Exponentielle Verschiebung Durchschnittliche Exp-Zeiten schließen (1 Minus Exp) Zeiten vorherige durchschnittliche Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. John Bollingers Preis Magnettrade Frühe Markttechniker bauten oft künstliche oder synthetische Preise als Handelsinstrumente. Es gab drei Hauptansätze: Synthetik entworfen, um zu reflektieren, wo die Sicherheit ldquoshoededrdquo Handel, wo es in der Zukunft handeln würde, oder als Hinweise auf Unterstützung und Widerstand. Ein Beispiel für synthetische Preise, die noch in Gebrauch sind, sind die ldquofloor Trader numberrdquo: Mid Point (High Low Close) teilen 3 (der typische Preis) Upper Pivot 2 mal Mid Point Minus Low Lower Pivot 2 Mal Mid Point Minus High See Marc Fisher auf ACD und Pivots in seinem Buch ldquoLogical Traderrdquo für mehr auf aktuelle Nutzung. Es gibt viele andere Beispiele in der Geschichte der technischen Analyse. LdquoIn einige Arbeiten auf Null-lag Umzugsdurchschnitte Ich wurde an die Berechnungen für synthetische Preise erinnert. Ich sah ähnliche Ideen in Jim Alphiers Arbeit, so dass ich dachte, Id geben die Idee ein Spin. Ich wollte nicht eine einfache Klammer, Bollinger Bands schon gut in dieser Rolle. Was ich wollte, war ein Gefühl der wahrscheinlichsten Preisrichtung. Nach vielen starrten an der Decke, wurden Preismagnete geboren. Die Idee ist einfach und robust die berechneten Preise gelten als Magnete, ziehen Preise höher oder niedriger. Sie können sie als eine natürliche Bias oder Tendenz auf der Grundlage der jüngsten Marktmaßnahmen denken. Der Punkt oben oder unten heute Bar ist eine Prognose für die morgige Richtung. Die Schwelle eliminiert die Preismagnete in der Nähe der aktuellen Perioden in der Nähe. Setzen Sie dieses auf 0.0, um alle Preis-Magneten zu sehen oder zu einem größeren Wert, um weniger zu sehen Preis-Magneten 2 oder 4 sind gute Wahlen für viele Bestände. Enjoy. rdquo JB Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. HIPs und LOPs sind HIgh Punkte und LOw Punkte. HIPs und LOPs werden oft als Pivots bezeichnet, aber da wir diesen Begriff bereits gut mit HIPs und LOPs halten. Ein HIP ist eine Bar mit einer hohen, die höher ist als die Bar vor ihm oder die Bar danach. Auf den Charts wird ein HIP durch ein ldquoHrdquo über dem Tag, an dem es aufgetreten ist, dargestellt. Ein LOP ist ein Stab mit einem niedrigen, der niedriger ist als der Stab vor ihm oder die Stange danach. Auf den Charts wird ein LOP durch ein ldquoLrdquo unter dem Tag, an dem es aufgetreten ist, dargestellt. HIPs und LOPs sind eines der ältesten und grundlegendsten technischen Werkzeuge. Eine sorgfältige Untersuchung dieser entscheidenden Marker belohnt Sie mit einem besseren Verständnis der Grundstruktur der Preis - und Marktdynamik. Ursprung: Der Ursprung des Konzepts ist höchstwahrscheinlich Henry Wheeler Chases rings um Höhen und Tiefen aus den 1930er Jahren. In dieser Ära Trader aufgezeichneten Preise auf säulenförmigen Pads für die Analyse und umkreist ein Hoches, das höher war als das Hoch über ihm oder darunter oder ein Tiefes, das niedriger war als das niedrig über ihm oder darunter. Was es tut: In einem Aufschwung werden HIPs und LOPs in einer ordnungsgemäßen Progression höher und umgekehrt auftreten. In einer Konsolidierung bilden sie kein erkennbares Muster. HIPs und LOPs sind nützlich, um kurzfristigen Widerstand und Unterstützung zu identifizieren und können als Marker in einem Swing-Handelsansatz verwendet werden. Sie können auch verwendet werden, um Stopp-Levels und als Trend-Identifikatoren im Gefolge eines Squeeze zu identifizieren. Sie sind auch nützlich bei der Mustererkennung. Zum Beispiel werden die meisten W-Bodenmuster aus einem LOP, einem HIP und dann einem LOP bestehen. Die Nummer in der Dropdown-Liste ist bekannt als ldquoorderrdquo der HIPs und LOPs bestimmt sie die Anzahl der Tage auf jeder Seite des HIP oder LOP, die gezählt werden. Zum Beispiel, wenn Sie 2 wählen, werden nur HIPs mit zwei oder mehr niedrigeren Höhen vor und nach markiert. Bitte beachten Sie, dass HIPs und LOPs nach vorne schauen und eine Anzahl von Perioden benötigen, die ihrer Bestellung entsprechen, bevor sie geplottet werden können. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Der Zig Zag ist ein gefilterter Preis, der kurzfristige ldquonoiserdquo eliminiert. Ein Zig-Zag-Plot verbindet Schwankungen von Größenordnungen, die größer sind als die vom Benutzer gewählte Prozentschwelle. Wenn 10 ausgewählt ist, verbindet der Zig Zag die höchsten Höhen und die niedrigsten Tiefs, die durch mehr als 10 getrennt sind. Zig Zag-Plots repräsentieren idealisierte Preiswege und eignen sich zur Klärung von Preismustern und zur Trendidentifizierung. Zum Beispiel, wenn es ein hohes bei 100 gibt, wird ein 10 Zig Zag jede Preisaktion ignorieren, bis der Preis auf 90 sinkt. Wenn ein neues hoch ist, wird es wieder so ankern und auf einen 10-Tropfen vom neuen Anker warten . Nach einem 10-Drop wird es nichts weniger als eine 10 Rallye oder ein neues Tief zu ignorieren. Unsere Version basiert auf Arthur Merrills Arbeit veröffentlicht in ldquoFiltered Wavesrdquo. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Kronleuchter Stops wurden von Chuck LeBeau popularisiert. Sie sind dynamische, progressive Stopps, die ab dem Zeitraum, nachdem Sie einen Handel eingegeben haben, berechnet werden. Die Formeln sind einfach und robust. Für den Verkauf stoppt, wenn Sie lange die Haltestelle ist die höchste hoch, da Sie den Handel weniger n-mal die m-Tag Durchschnitt True Range (ATR) eingegeben. Für den Kauf stoppt, wenn Sie kurz sind die Haltestelle ist die niedrigste niedrig, da Sie den Handel plus n mal der m-Tag ATR eingegeben. Die üblichen Vorgaben sind n 3 und m 10, so dass ein ldquonormalrdquo Kronleuchter verkaufen Stop ist die höchste hohe seit Eintrag weniger dreimal die 10-Periode ATR. True Range (TR) ist ein Maß für den Bereich, der Lücken einschließt, die in der Preisstruktur zwischen Perioden auftreten können. Für die true high ist der Wert die aktuellen Perioden hoch oder früher Perioden schließen, je nachdem, welcher Wert höher ist. Für die true low ist der Wert die aktuellen Perioden niedrig oder früher Perioden schließen, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. TR ist der wahre High-Minus der true low. ATR ist ein n-Perioden-Durchschnitt von TR, wobei n normalerweise 10 ist. Kronleuchter Stopps können jede Periode ändern, die eine offene Position hält, wenn ATR sich ändert, selbst wenn ein neuer hoher (wenn langer) oder niedriger (wenn kurzer), da der Eintrag nicht aufgezeichnet ist . Eine Frage, die oft auftaucht, ist, ob der Stopp zum Stoppen möglich ist, wenn diese Perioden für eine kurze Position anhalten, ist 33.35 und die nächsten Perioden sind 33,5 wegen einer Expansion in ATR, sollten wir mit dem konservativeren Stopp von 33.35 bleiben Oder erlaube es, um ein bisschen zu beenden 33.5 Chuck LeBeaus Antwort ist, dass die Unterstützung ist ein Merkmal der Kronleuchter Stops, die erlaubt sein sollte und das ist gut genug für uns. Um einen Kronleuchter-Stopp zu zeichnen, verwenden Sie das Pulldown-Menü, um lang oder kurz auszuwählen, geben Sie das Einstiegsdatum und die Parameter m und n an, die Vorgaben sind 10 und 3. Sie können eine Dezimalzahl für den Parameter n eingeben. Sie haben die Möglichkeit, einen Stopp oder kontinuierliche Umkehrpositionen anzuzeigen, die am Ende jedes Trends einen neuen Handel eröffnen. Tun Sie dies, indem Sie das Kontrollkästchen immer im Kontrollkästchen aktivieren. Wenn nicht markiert, wird nur ein Handel angezeigt. Nachdem Sie das Diagramm gezeichnet haben, werden die Kronleuchter Stopps ausgehend von der Einstiegsposition in die Ausgangsposition gelegt, wenn die Bedingungen erfüllt sind, sonst bleibt der Handel offen. Für die immer-in-Option wird der Stopp umgekehrt, wenn er geschlossen ist und ein neuer Handel initialisiert wird. Die Signale für jeden Handel werden ebenfalls gezeichnet. Für einen langen Handel: Ein grüner Pfeil wird am Eingang gezeichnet und ein roter Pfeil wird am Ausgang gezogen, wenn die Position geschlossen ist. Für einen kurzen Handel: Ein roter Pfeil wird am Eingang gezeichnet und ein grüner Pfeil wird am Ausgang gezogen, wenn die Position geschlossen ist. Kopie 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BBStops sind eine Variation bei Parabolstopps, bei denen der anfängliche Stopppunkt unterhalb des Tiefstands der Einstiegsperiode für lange Trades oder über dem Hoch der Einstiegsperiode für kurze Trades durch den in Bollinger Envelopes verwendeten Berechnungsmechanismus versetzt ist. Diese Kombination des Parabolic Stop Mechanismus und des Bollinger Envelope Intervalls erweist sich als ein mächtiger, der erfordert, dass der Handel zusätzlich zur Verfolgung der Trades Fortschritte erfordert. Siehe Hilfe für Parabolstopfen für weitere Details. BBStops sind nur für eine einzelne Position gezeichnet. Die Voreinstellung für den BE-Parameter ist 1,5, was wir gut funktionieren, aber man kann kleinere Werte für konservativere Stopps oder größere Werte ausprobieren, um dem Handel mehr Raum zu geben ldquobreathrdquo. Kopie 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Diese Stationen werden aus einem Preis - und Zeithandelssystem, SAR (Stop und Reverse) abgeleitet, eingeführt von Welles Wilder in seinem 1978 Buch ldquoNew Concepts in Technical Trading Systemsrdquo. Der Parabolic Stop verfolgt den Preis, da sich der Trend im Laufe der Zeit erstreckt. In einem Aufwärtstrend steigt die Haltestelle von unterhalb der Preislinie und in einem Abwärtstrend fällt der Stopp von oben über die Preislinie. Wenn die Preisentwicklung unter oder über die Indikatorlinie bricht, wird der Stopp ausgelöst. Der Algorithmus, der für die Berechnung der SAR verwendet wird: In einem Aufwärtstrend: (Long Trade) aktueller SAR vorheriger SAR vorheriger AF (vorheriger EP minus vorheriger SAR) Wo EP (Extreme Point) der höchste Wert im aktuellen Trend AF (Acceleration Factor) ist, der beginnt Bei dem vom Benutzer festgelegten Schrittwert (Voreinstellung ist 0,02) und erhöht sich um den Schrittwert jedes Mal, wenn ein neues Hoch im aktuellen Trend erfolgt. Der AF hört auf zu steigen an der benutzerdefinierten Grenze (Standardwert ist 0,2). In einem Abwärtstrend: (kurzer Handel) aktueller SAR vorheriger SAR minus vorheriger AF (vorheriger SAR minus vorheriger EP) Wo EP (Extrempunkt) der niedrigste Tiefstand im aktuellen Trend AF (Beschleunigungsfaktor) ist, der bei dem benutzerdefinierten Schrittwert beginnt (Voreinstellung ist 0,02) und erhöht sich um den Schrittwert jedes Mal, wenn ein neuer Tiefstand im aktuellen Trend erfolgt. Der AF hört auf, an der benutzerdefinierten Grenze zu steigen (Standardwert ist 0,2) Um die Parabolstopps zu zeichnen, verwenden Sie das Pulldown-Menü, um eine lange oder kurze Position anzugeben, geben Sie das Einstiegsdatum, den AF-Schritt (Standard 0.02) und das Maximum an AF (Standard 0,2) Parameter. Nachdem Sie das Diagramm gezeichnet haben, werden die Parabolstopps ausgehend von der Einstiegsposition bis zum Ende des Diagramms gezeichnet. Der Stopp wird umgekehrt, wenn jede Position geschlossen ist und ein neuer Handel initialisiert wird. Für einen langen Handel: Ein grüner Pfeil wird am Eingang gezeichnet und ein roter Pfeil wird am Ausgang gezogen, wenn die Position geschlossen ist. Für einen kurzen Handel: Ein roter Pfeil wird am Eingang gezeichnet und ein grüner Pfeil wird am Ausgang gezogen, wenn die Position geschlossen ist. Kopie 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Bollinger Band reg Indikatoren b, Prozent b (PB) Handel b (Prozent b) war einer der ersten beiden Indikatoren, die von Bollinger Bands abgeleitet wurden. Es verwendet eine Variation der Formel für Stochastik. B zeigt den Standort der letzten Schließung innerhalb der Bollinger Bands. Bei 1,0 ist die enge am oberen band, bei 0,0 liegt die ende am unteren band und bei 0,5 ist die ende im mittleren band. Ein b Lesung von 1.1 bedeutet, dass Sie über dem oberen Band von 10 der Breite der Bands sind. -0.2 bedeutet, dass du unter dem unteren Band um 20 der Breite der Bänder bist. Um die Analyse zu erleichtern, geben wir Ihnen die Möglichkeit, zwei Glätte von b: b1 und b2 zu zeichnen. B1 ist eine dreiseitige Glättung von b und b2 ist eine dreiseitige Glättung von b1. Diese ähneln den für Stochastika verwendeten Glätten, außer dass wir exponentielle Mittelwerte verwenden. B ist ein nützliches Werkzeug zur Identifizierung von Divergenzen, Diagnose von Tops und Böden und Mustererkennung. B wird auch weitgehend im Handelssystembau verwendet. Es ist perfekt für die Erkennung, wenn ein neues Hoch oder Tief ist ein neues absolutes Extrem, aber nicht ein neues Extrem relativ zu den Bollinger Bands. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BBImpulse ist abgeleitet von b. Sein Wert ist die periodische Änderung von b, also wenn b 0,45 war diese Periode und 0,20 letzte Periode der gegenwärtige Wert von BBImpulse ist 0,25. Wir präsentieren zwei Referenzniveaus auf dem Diagramm, eine Alarmstufe und einen Impulspegel. Im Allgemeinen bewegt sich der Markt in Richtung der neuesten Alarme und Impulse, außer gegen Ende einer Bewegung, wo man von diesem Indikator Auspuff-Umkehrsignale nutzen kann. Ian Woodward beschäftigt BBImpulse für seine Kahuna-Signale mit Schlüsselniveaus von 0,24 und 0,40. (Siehe die Beschreibung für den Indikator Stochastischer Impuls.) Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BandWidth war einer der ersten beiden Indikatoren, die von Bollinger Bands abgeleitet wurden. BandWidth zeigt, wie weit die Bollinger Bands als Funktion des mittleren Bandes sind. Die Formel ist (upperBB minus lowerBB) dividiere middleBB. Die beliebteste Verwendung von BandWidth ist es, die Squeeze, die eine 125-Periode niedrig für die Indikator zu identifizieren, und ist sehr hilfreich bei der Diagnose der Beginn der Trends. Das Gegenteil von The Squeeze, The Bulge, ist nützlich bei der Diagnose der Ende der Trends. Neben der BandWidth-Linie zeichnen wir zwei Referenzlinien, um einen Sinn dafür zu geben, wo die aktuelle BandWidth in Bezug auf die Geschichte steht. Die obere Linie repräsentiert die höchste Bandbreite in den letzten 125 Perioden (The Bulge bei Berührung). Die untere Linie stellt die niedrigste Bandbreite in den letzten 125 Perioden dar (die Squeeze bei Berührung). Schließlich gibt es eine Möglichkeit, eine dreiseitige Glättung von BandWidth zu erstellen, um zu helfen, Wendepunkte zu identifizieren und zu klären. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BandWidth Delta (BWD) Handel BandWidth Delta stellt den Impuls von BandWidth dar und ist nützlich bei der Diagnose der Peaks und Täler in BandWidth als Marker von potenziellen Trendveränderungen. Dieser Indikator ist besonders nützlich, wenn man versucht, das Potential für Konsolidierungen oder Umkehrungen nach großen Bewegungen zu analysieren. Du kannst an BandWidth Delta als Lupe für BandWidth denken. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BandWidth, Percent BandWidth (PBW) Handel BandWidth (Percent BandWidth) verwendet die Formel für Stochastics, um BandWidth als Funktion seiner n-Day-Look-Back-Periode zu normalisieren. 125-Perioden ist die Voreinstellung, aber Sie können Ihre eigene Rückblickzeit wählen. 1,0 entspricht der höchsten Bandbreite in den vergangenen n Perioden, während 0.0 die niedrigste Bandbreite in den vergangenen n Perioden entspricht. Wenn Sie 125 als Rückblickzeit verwenden, dann 0.0 The Squeeze und 1.0 The Bulge. Die Interpretationen ähneln BandWidth, aber einige finden die normalisierte oder geschlossene Präsentation intuitiver. BandWidth, zusammen mit b, sind zwei primäre Bausteine ​​für Bollinger Band Handelssysteme. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BBTrend nutzt die Art und Weise, wie Bollinger Bands unterschiedlicher Längen miteinander interagieren, um festzustellen, ob der Markt tendiert oder nicht. Unter den üblichen technischen Indikatoren dienen der durchschnittliche Richtungsbewegungsindex (ADX) und der Choppiness Index (CI) ähnlichen Zwecken. Sie können die beiden Zeiträume kurz und lang wählen. 20 und 50 sind die Vorgaben, aber 10 und 30 oder 40 können für kürzere Händler attraktiver sein. Im Gegensatz zu den traditionellen Trendindikatoren kombiniert BBTrend Richtungsinformationen mit den Trendinformationen. Messwerte unter Null deuten auf negative Trends hin und Messwerte über Null zeigen positive Trends an. Je weiter der Abstand von Null abnimmt, desto stärker ist der Trend. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BBMomentum misst Preisbewegungen als Funktion der Breite der Bollinger Bands. BBMomentums Wert ist die n-Periode Änderung im Preis geteilt durch die obere Band minus der unteren Band. Ein guter Anfangswert für n ist die halbe Länge der Bollinger Bandberechnung. Also, wenn Sie 20-Periode Bollinger Bands verwenden, versuchen Sie 10 Perioden für BBMomentum. BBMomentum normalisiert die Dynamik mit der Breite der Bollinger Bands. In volatilen Zeiten nimmt es eine große Veränderung im Preis, um die gleiche BBMomentum Lesung zu schaffen, als eine viel kleinere Veränderung in ruhigen Zeiten schaffen würde. BBMomentum kann als eine Form von Volatilität-normalisiertem Momentum gedacht werden und kann verwendet werden, wie jeder andere Impulsindikator verwendet wird. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BBIndex ist ein klassischer Overboughtoversold-Indikator ähnlich in der Anwendung auf den Commodity Channel Index (CCI). In der Tat kann es als eine moderne Version von CCI gesehen werden. Match die Periode auf den Trend, den Sie handeln, 20 ist die Voreinstellung, und verwenden Sie plusminus 2.0 als die grundlegenden überbeanspruchten Referenzniveaus mit Plusminus 3.0 als extreme Ebenen. BBIndex ist auch ein hervorragendes Divergenz-Tool, und als solches ist hilfreich bei der Identifizierung der Anfänge und Enden der Trends. Kopie 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BBAccumulation kombiniert drei Volumenindikatoren, Accumulation-Distribution (AD), Intraday Intensity (II) und On-Balance Volume (OBV) in einem Bollinger Band Framework. Zuerst werden die Indikatoren mit b normalisiert, dann werden sie kombiniert. OBV untersucht die periodische Veränderung, II untersucht die Schließungsstelle im periodischen Bereich und AD untersucht die Beziehung zwischen dem offenen und dem nahen periodischen Bereich. Wenn sie normalisiert sind, so sind sie vergleichbar, zusammengenommen geben sie ein ausgezeichnetes Bild der Angebotsnachfrageeigenschaften einer Sicherheit. Kopie 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BBPersist ist eine einfache, elegante Zählanwendung, die hoch über die obere Bollinger Band zählt und unterhalb der unteren Bollinger Band liegt und sie dazu veranlasst, einen Indikator zu erzeugen. BBPersist zeigt das Gleichgewicht zwischen Kraft und Schwäche im Laufe der Zeit und ist sehr hilfreich bei der Diagnose, dass schwierige analytische Problem, die zu Fuß nach oben oder unten die Bands. Sie können einen zweiten BBPersist zeichnen, indem Sie einen anderen Zeitraum in der zweiten Box angeben. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Volumenindikatoren - Standard Im Allgemeinen sind Volumenindikatoren dazu bestimmt, die Angebotsnachfrageverhältnisse auf dem Markt zu klären. Zwei Modi der Analyse sind häufig, Trend und Divergenz. Für die Standardversionen ist die Trendanalyse in der Regel der erste Schritt, bei dem Warnungen als Divergenzen zwischen Preis - und Indikatorwirkung entstehen. Dies ist ein einfaches Balken-Diagramm des Transaktionsvolumens, das für jede Periode aufgezeichnet wurde, die auf dem obigen Diagramm aufgetragen wurde. Ein gleitender Durchschnitt ist enthalten, um zu helfen, hohe und niedrige Volumenperioden zu identifizieren. Sie können die Anzahl der Perioden im Durchschnitt angeben 50 ist die Voreinstellung. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Normalisiertes Volumen (Vol) Normalisiertes Volumen ist Volumen geteilt durch einen Durchschnitt. Diese Handlung hat zwei Hauptanwendungen, die es Ihnen erlauben, zu beurteilen, ob das Volumen hoch oder niedrig auf einer relativen Basis ist, und es erlaubt den Vergleich der Lautstärke von der Ausgabe zur Ausgabe. Sie können die Anzahl der Perioden im Durchschnitt angeben 50 ist die Voreinstellung. Die horizontale Linie bei 100 ist, wo das Volumen für diesen Zeitraum gleich dem n-Perioden-Durchschnitt ist. Es kann hilfreich sein, an Volumen so hoch zu denken, wenn es über 125 und niedrig ist, wenn es unter 80 ist. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. On-Balance Volume (OBV) On-Balance Volume (OBV) ist einer der ältesten und bekanntesten aller Lautstärkeregler. OBV wurde von Joe Granville popularisiert und ist ein guter Trendindikator. OBV fügt Volumen zu einer laufenden Summe hinzu, wenn der Preis fortschreitet und das Volumen von der laufenden Summe subtrahiert, wenn der Preis sinkt. Es soll die Grundkräfte des Angebots und der Nachfrage, die den Markt fahren, modellieren. Zwei exponentielle Glätte sind vorhanden. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Preis-Volumen-Trend (PVT) Preis-Volumen-Trend (PVT) ist David Marksteins Variation auf On-Balance Volume (OBV), in dem die prozentualen Änderungen von Periode zu Periode verwendet werden, um Volumen zu analysieren. Zwei exponentielle Glätte sind vorhanden. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Akkumulationsverteilung (AD) wurde von Larry Williams erstellt, um den Kaufdruck (Akkumulation) und den Verkaufsdruck (Verteilung) zu verfolgen. AD vergleicht den Bereich zwischen dem offenen und dem nahen Bereich des Tages. Es ist ein Konzept, das sehr eng mit japanischen Leuchter-Charts verwandt ist. Zwei exponentielle Glätte sind vorhanden. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Intensity (II) Intraday Intensity (II) wurde vom Wirtschaftswissenschaftler David Bostian entwickelt. Dieser Indikator nutzt die Position des Verschlusses in Bezug auf die Hoch - und Tiefpaarung. Es ist gemeint, die Aktivitäten der institutionellen Händler zu verfolgen, die große Blöcke den Markt in Richtung ihres Auftragsflusses bewegen - zunehmend zum nahen. Zwei exponentielle Glätte sind vorhanden. (In einigen Programmen ist dieser Indikator als Geldfluss bekannt.) Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Sponsored Volume (SV) Sponsored Volume (SV) ist eine Version von Intraday Intensity (II) von Jim Alphier, die wahre Höhen und Tiefen anstelle von periodischen Höhen und Tiefen in ihrer Berechnung verwendet. Wenn Sie etwas handeln, das häufig und große Lücken hat, können Sie diese Version von II verwenden. Zwei exponentielle Glätte sind vorhanden. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Interday Accumulation (IA) Interday Accumulation (IA) ist eine Version von Accumulation-Distribution (AD), die wahre Höhen und Tiefen anstelle von periodischen Höhen und Tiefen in ihrer Berechnung verwendet. Wenn Sie etwas handeln, das häufig und große Lücken hat, können Sie diese Version von AD verwenden. Zwei exponentielle Glätte sind vorhanden. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Wynia Volume Profile (WVP) Dieser Indikator wurde von Fred Wynia entwickelt und verwendet eine Zick-Zack-Funktion, um den Preis zu filtern und vergleicht dann das Volumen in den Schlägen und den Schwankungen. Der Indikatorwert ist das Verhältnis der Lautstärke in den Aufwärtsschwankungen zur Lautstärke im Abwärtsgang oder umgekehrt. Dieser Indikator ist nützlich für die Erkennung von Rallyes oder sinkt, dass havent ausreichende Unterstützung, um fortzufahren. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Volumenindikatoren - Oszillatoren Die Umwandlung von Volumenindikatoren in die Oszillatorform erhöht den Fokus auf die kurzfristige Situation und nicht die Trendanalyse, die bei den Standardversionen häufiger vorkommt. Divergenzen sind hier wichtiger, sowie Warnungen, die erzeugt werden, wenn die obere Bollinger Band reg markiert ist und der Indikator unter Null steht oder umgekehrt. Für viele dieser Indikatoren kann die einfache Leitlinie von bullish über Null und bearish unter Null kann sehr nützlich sein. Akkumulationsverteilung (AD) ist die geschlossene Form der Akkumulationsverteilung (AD). AD wird berechnet, indem man die n-Periodensumme von AD annimmt und durch die n-Periode Summe des Volumens dividiert, das Ergebnis ist ein normalisiertes AD, das jetzt von der Ausgabe bis zur Ausgabe vergleichbar ist. 20 ist die Standardperiode. Eine zweite Periode kann zum Vergleich aufgetragen werden. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Intensity (II) Intraday Intensity (II) ist die geschlossene Form der Intraday Intensity (II). II wird berechnet, indem man die n-Periode Summe von II und dividiert durch die n-Periode Summe des Volumens das Ergebnis ist eine normalisierte II, die jetzt vergleichbar ist von Problem zu Frage. 21 ist die Standardperiode. Eine zweite Periode kann zum Vergleich aufgetragen werden. (In einigen Programmen ist dieser Indikator als Geldfluss oder Geldfluss bekannt.) Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Sponsored Volume (SV) Sponsored Volume (SV) ist die geschlossene Form des Sponsored Volume (SV). SV wird berechnet, indem man die n-Periodensumme von SV annimmt und durch die n-Periodensumme des Volumens dividiert wird. Das Ergebnis ist ein normalisierter SV, der jetzt von der Ausgabe bis zur Ausgabe vergleichbar ist. 21 ist die Standardperiode. Eine zweite Periode kann zum Vergleich aufgetragen werden. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Interday Accumulation (IA) Interday Accumulation (IA) ist die geschlossene Form der Interday Accumulation (IA). IA wird berechnet, indem man die n-Periodensumme von IA annimmt und durch die n-Periode Summe des Volumens dividiert wird. Das Ergebnis ist eine normalisierte IA, die von der Ausgabe bis zur Emission vergleichbar ist. 20 ist die Standardperiode. Eine zweite Periode kann zum Vergleich aufgetragen werden. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Geldflussindex (MFI) Der Geldflussindex (MFI) vergleicht das Volumen der Aufwärtsperioden auf das Volumen der Abwärtsperioden in ähnlicher Weise wie der Relative Strength Index. Der typische Preis, (high low close) divide 3, wird verwendet, um Perioden von unten zu trennen. Die Perioden werden gemittelt und ein Verhältnis von oben nach unten genommen. Sie können die Anzahl der in der Berechnung verwendeten Perioden angeben. 14 ist die Standardperiode. Eine zweite Periode kann zum Vergleich aufgetragen werden. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Volumen-gewichtete bewegliche durchschnittliche Konvergenz-Divergenz (VWMACD) VWMACD wurde von Buff Domeier erstellt und verwendet dieselbe Berechnung wie MACD, aber Volumen-gewichtete Mittelwerte werden anstelle von exponentiellen Mittelwerten verwendet. Die verwendeten Perioden sind 12, 26, 9 (Signal). Behandle genau so wie du MACD. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Volumen-Oszillator (VO) Dieser Indikator berücksichtigt nur das Volumen. Es ist der Unterschied zwischen einem kurzen gleitenden Durchschnitt des Volumens und einer längeren. Es wird verwendet, um Volumenmuster in Bezug auf Preismuster zu bestätigen. Zum Beispiel kann es verwendet werden, um zu beurteilen, ob es genügend Volumen gibt, um eine Rallye oder einen Rückgang zu unterstützen. Sie können die Anzahl der Perioden angeben, die in den Mittelwerten 10 und 20 verwendet werden, sind die Vorgaben. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Volumenpreis-Bestätigungsindikator (VPCI) VPCI ist Buff Dormeiers Bemühung, das alte technische Analysekonzept der Preis-Volumen-Bestätigung in einem technischen Indikator zu kodifizieren. VPCI gewann 2007 den Dow Award. Hier können Sie das Papier mit Beispielen lesen. Tinyurl8clzjhq Es gibt vier Preisvolumen Bestätigungsmöglichkeiten, die dieser Indikator umfasst: Steigender Preis und Volumen, starke Nachfrage, bullish. Fallpreis und Volumen, schwache Versorgung, bullish. Steigender Preis und sinkendes Volumen, schwache Nachfrage, bearish. Fallpreis und steigendes Volumen, starkes Angebot, bärisch. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Trend Identification - Moving Average Departure Chart (DC) Das Departure Chart ist eines der ältesten technischen Studien. Es misst den Unterschied zwischen zwei gleitenden Durchschnittswerten, einer kurzen und einer langen. Seine primäre Verwendung ist als Trend-Identifikations-Tool, aber es kann verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. 10 und 20 sind die Standardperioden. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Moving Average Convergence Divergence (MACD) Gerald Appel erstellt MACD, ein Abfahrtsdiagramm mit einem zusätzlichen Durchschnitt hinzugefügt, die als Signalleitung fungiert. Die MACD-Linie selbst ist der Unterschied zwischen einem kurzzeitigen und einem langperiodischen exponentiellen Durchschnitt. Die Signalleitung ist ein n-Perioden-exponentieller Mittelwert der MACD-Leitung. Die Standardperioden für den kurzen, langen und exponentiellen Durchschnitt betragen 12, 26 und 9. MACD Histogramm ist die Differenz zwischen der MACD-Linie und dem Signal und wird als Frühwarnsystem für Trendänderungen verwendet. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Relative Stärke Vergleichende relative Stärke Die relative Stärke vergleicht zwei Preisreihen über die Zeit, indem sie ein Verhältnis von einem zum anderen einnimmt. Eine RS-Linie wird am häufigsten verwendet, um die Leistung eines Bestandes mit dem Markt oder seiner Industriegruppe zu vergleichen. Eine steigende RS-Linie zeigt eine Outperformance an, während eine fallende RS-Linie eine Unterleistung anzeigt. Zum Beispiel zeigt IBM SPY die Leistung von IBM gegenüber dem SampP 500 Index ETF. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Trends gegen Trading Range Richtungsbewegungsindex (DMI) Erstellt von Wells Wilder, diese Indikatoren analysieren die Preisstruktur in die positiven und negativen Komponenten DMI und DMI-, die viele für Kauf - und Verkaufssignale verwenden. Allerdings ist das interessanteste Merkmal ein Derivat der DMI-Indizes mit dem Namen Average Directional Movement Index, ADX. ADX gibt an, ob die Daten gerade sind oder nicht. Werte über 18 zeigen Trends Märkte, während Werte unter 18 mit Handels-Markt-Märkte verbunden sind. Die Richtung der Linie ist auch wichtig, steigt gleich steigende Trendstärke und fallend, abnehmend. Sie können die Rückblickzeit wählen. 14- und 18-Tage-Berechnungsperioden sind sehr häufig. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Vertical Horizontal Filter (VHF) Tushar Chandes Trendanalyse-Tool vergleicht die zurückgelegte Strecke innerhalb eines Bereichs auf den Bereich selbst. In einem perfekt veränderten Markt reiste die Strecke und die Strecke wird gleich sein. Die Formel ist Reichweite. Da es immer mehr reisen, um die Reichweite zu decken, fällt der Wert von VHF. Ein 14-tägiger Zeitraum ist der Standard. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Choppiness Index (CI) Choppiness Index, entwickelt von E. W. Dreiss, verwendet Chaos-Prinzipien zu messen ldquochoppinessrdquo oder Direktionalität des Marktes, ob die Preise sind Trends, oder wenn wir in einem Konsolidierungszeitraum sind. Die Kernidee besteht darin, die kombinierte Länge aller Stäbe in einem Bereich (die Tinte) mit dem periodischen Bereich zu vergleichen. Niedrige Werte (unter 38) deuten auf Trendsmärkte (aufwärts oder abwärts) und hohe Werte (über 62) zeigen erhebliche Konsolidierungen im Preis an. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Aroon Indicator (AR) Aroon wurde von Tushar Chande entwickelt und ist entworfen, um Richtung und Größe eines Trends zu identifizieren. Aroon besteht aus 3 Zeilen: Aroon Up, Zeile über 70 zeigt einen Aufwärtstrend Aroon Down, Zeile über 70 zeigt einen Down-Trend und Aroon-Oszillator, Zeile in der Nähe von Null zeigt eine Konsolidierungsphase (kein Trend). Die Idee ist, die Anzahl der Tage zu zählen, da das High-of-the-range (dies ist die up-line) und die niedrige der Bereich (dies ist die Down-Linie), ein weiteres einfaches Konzept, das überraschend tiefe Markteinsicht produzieren kann. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. The Range Indicator (TRI) Herausgegeben von Jack L. Weinberg in der Juni 1995 Ausgabe der Technischen Analyse der Aktien Rohstoffe. Der Range Indicator (TRI) vergleicht hoch minus niedrig (der Bereich) mit enger versus schließen (die Änderung). Suchen Sie nach Trends, um von niedrigen Ebenen von TRI zu starten, wenn Bereich und Änderung im Gang sind und für Trends, um von hohen Niveaus von TRI zu enden, wenn Reichweite und Änderung außer Ausrüstung sind. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Momentum - Einfache Momentum ist die Punktänderung des Preises über einen bestimmten Zeitraum und kann der elementarste Indikator in der Techniker Werkzeugkiste sein. Futures-Trader sollen MTM über Change of Change bevorzugen, was die prozentuale Veränderung darstellt, da sie ihren Gewinn und Verlust besser modelliert. Die zweite Periode ist für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt von MTM. 12 ist die Standardperiode für MTM und 10 ist die Standardperiode für die Glättung, obwohl Sie vielleicht drei versuchen möchten. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Änderungsrate (ROC) Änderungsrate ist die prozentuale Preisdifferenz über einen bestimmten Zeitraum. Börsenhändler sollen ROC über Momentum bevorzugen, da sie direkt von der Ausgabe bis zur Ausgabe und von Zeit zu Zeit vergleichbar ist. Die zweite Periode ist für eine exponentielle mittlere Glättung von ROC. 12 ist die Standardperiode für ROC und 10 ist die Standardperiode für die Glättung, obwohl Sie vielleicht drei versuchen möchten. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Momentum - Up versus Down Chande Momentum Oszillator (CMO) CMO ist Tushar Chandes Versuch, ldquopure momentumrdquo zu erfassen. Die Idee besteht darin, über einen bestimmten Zeitraum gesondert auf - und abzuspannen und sie mit einem normalisierten Verhältnis zu vergleichen. Sie können die Rückblickperiode 14 festlegen. Kopieren 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Relative Momentum Index (RMI) Dies ist Roger Altmans Impuls Variation auf Welles Wilders Relative Strength Index, RSI. Anstatt sich zu zahlreichen Preisänderungen zu akkumulieren, sammelt RMI plusmnchanges in Impuls. Über 70 gilt als überkauft und unter 30 ist überverkauft. Der erste Parameter ist die Tage für die Berechnung des Impulses, die Voreinstellung ist 4. Der zweite Parameter ist der Zeitrahmen, der Standardwert ist 14. (HINWEIS: RMI RSI, wenn der Zeitrahmen gleich ist und der RMI-Impuls auf 1 gesetzt ist). Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Relative Strength Index (RSI) Welles Wilders Relative Strength Index, RSI, ist ein klassisches Tool für technische Analysen, das die Stärke an den Tagen bis zur Schwäche an den Untertagen vergleicht. Die festen Werte von 70 (überkauft) und 30 (überverkauft) werden am häufigsten als Signalpegel verwendet. Allerdings können in einer bullischen Umgebung 80 und 40 besser geeignet sein und 60 und 20 werden oft in Bärenmärkten eingesetzt. Viele Analysten nutzen die Swings von RSI auf verschiedenen Ebenen, um Stier - und Bärenmärkte zu definieren. Kopieren 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Normalisierter relativer Stärkungsindex (NRSI) Siehe RSI. Plotten 50-Tage, 2.1 Standardabweichung Bollinger Bands reg auf RSI erlaubt dem Analytiker, auf feste Niveaus zu verzichten und auf Indikatorwirkung zu konzentrieren. Das obere Band dient der gleichen Rolle wie RSI 70 (überkauft) und das untere Band dient der gleichen Rolle wie RSI 30 (überverkauft). Hier gehen wir noch einen Schritt weiter und schaffen einen normalisierten RSI, indem wir B von RSI mit 50-tägigen Bollinger Bands aufzeichnen. Die Formel lautet: Normalisierter RSI (RSI minus LowerBB (RSI)) divide (upperBB (RSI) minus lowerBB (RSI)) So dient nun 1.0 als überkauft und 0.0 dient als überverkauft. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Stochastischer RSI ist das Ergebnis einer Heirat von zwei Indikatoren, Stochastik und dem Relative Strength Index. Interpretation ist einfacher und klarer als für RSI allein. Die allgemeinen Regeln sind die gleichen wie bei RSI, Stochastik oder einem anderen überkauften, überverkauften Index. Divergenzanalyse ist besonders nützlich. Mathematisch stochastischer RSI ist ein n-Periode Stochastik eines m-Perioden-RSI. Die Vorgaben für n und m sind in der Regel 14. Bitte sehen Sie normalisierte RSI für unsere Version dieses Ansatzes, in dem RSI mit Bollinger Bands normalisiert wird. Stochastischer RSI wurde von Tushar Chande geschrieben. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Qstick ist ein gleitender Durchschnitt der Körper der japanischen Leuchter, die Beziehung zwischen dem offenen und dem nahen. Qstick ist negativ, wenn die Schließungen weniger als die öffnet im Durchschnitt und positiv, wenn die Schließungen wurden größer als die öffnet sich ein Durchschnitt. So ist ein Blick auf den internen Trend der Preisstruktur. 5-10 Tage sind am häufigsten. Qstick ist weitgehend mit der Akkumulationsverteilung verknüpft. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Ultimate Oscillator (UO) Dies ist Larry Williams gewichteten Impuls Oszillator. Der Ultimate Oscillator ist eine Kombination aus drei verschiedenen Einzeloszillatoren unterschiedlicher Zeitrahmen. Das ist in der Regel das Glatteste unserer Impulswerkzeuge. Sie können die Zeitrahmen für die drei zugrunde liegenden Oszillatoren 5, 10 und 20 die Vorgaben angeben. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Range Tools Stochastics (k, d) Dies ist George Lanes Stochastics, ein Indikator für die Position des aktuellen Preises im Verhältnis zur Preisspanne der vergangenen n-Perioden. Berechnen: k (letzter Preis minus niedrigste (niedrige, n) Teilung (höchste (hohe, n) minus niedrigste (niedrige, n)) mal 100 d n-Periode sma von k Der erste Eingang setzt die Rückblickperiode für niedrigste niedrig Und der höchste High, der zweite Eingang setzt die Länge des Durchschnitts (s). Die schnelle Stochastische präsentiert k und ein Durchschnitt von k. Die langsame Stochastische Präsentation fällt die Rohrechnung und fügt eine zweite Glättung hinzu Usage: Signal: d Linie ist in der Regel Verwendet als die Signalleitung OverboughtOversold: Über 80 bedeutet, dass der aktuelle Preis in der Nähe der Spitze seiner n-Tag High-Low-Bereich und unter 20 bedeutet, dass es in der Nähe des unteren Bereichs liegt. Werte über 80 gelten als überkauft und Werte unter 20 als Ohrenreich, die Preise können auf diesen Ebenen bestehen bleiben, so dass die Anerkennung der Arbeitnehmer zur Ermittlung von Handelsmöglichkeiten angewandt wird. Divergenz: Bullish Reversal - Preis ist Trends nach unten, Stochastik sinkt und auftaucht Bearish Reversal - Preis trifft auf, Stochastic ist Peaking und Turndown Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Stochastischer Impuls (SI) Stochastischer Impuls ist ein exklusiver Marker von BBands. Es ist eine Variation auf BBImpulse, die die Veränderungen in Stochastik anstatt die Änderungen in b darstellt. Eine andere Möglichkeit, dies zu sagen, ist, dass BBImpulse die Impulsstärke in Bezug auf die Bollinger Bands misst und Stochastische Impulsmaßnahmen Impulsstärke in Bezug auf Reichweite. (Siehe BBImpulse.) Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dies ist eine Variation auf Stochastik, dass einige bevorzugen. R zeigt, wo Sie im Bereich der vergangenen n-Tage ohne Glättung sind. Beachten Sie, dass die Skala von der für Stochastik umgekehrt ist. Eine 10- oder 20-Tage-Periode ist ein guter Ausgangspunkt für Aktien. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Durchschnittliche True Range (ATR) Die True Range eines Problems für einen bestimmten Zeitraum ist die hohe Minus der niedrigen plus jede Lücke in der Preis, die zwischen den Sitzungen gebildet. Es ist die Reichweite, wie es gehabt worden war, dass der Handel für 24 Stunden fortgesetzt wurde. Durchschnittliche True Range ist ein n-Periode Durchschnitt von True Range. Dies ist ein grundlegendes Volatilitätswerkzeug, das häufig in Handelssystemen, Positionsbestimmung und der Einstellung von Haltestellen wie Kronleuchter verwendet wird. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. OverboughtOversold Abweichung von Average (DFA) Abweichung von Average ist das grundlegendste Overboughtoversold Tool. Es drückt aus, wie weit die Preise von dem Mittelwert abweichen, gemessen mit einem n-Perioden-Durchschnitt. Der tatsächliche Wert ist die prozentuale Abweichung vom Durchschnitt. Ein 50-Perioden-Durchschnitt ist der Standard, obwohl 10- und 20-Perioden-Mittelwerte häufig auch verwendet werden. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Commodity Channel Index (CCI) CCI ist ein überkauftes Werkzeug, das die Volatilität als Maßstab und eine alte Skalierungskonvention verwendet, die aus dem Rohstoff-Futures-Markt-Erbe abgeleitet ist. 20 Perioden ist der Standard. Siehe BBIndex für eine moderne Version dieses Indikators. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alphier Indikatoren Der späte Jim Alphier starb unerwartet im Jahr 1990. Er war ein Portfoliomanager, Markthistoriker und ein Meistertechniker, der das meiste seines Wissens mit ihm zum Grab nahm. Glücklicherweise war alles nicht verloren und ich konnte drei von Jims Indikatoren von Fred Wynia lernen: Erwartungen, Psychologie und Überzeugung. Wir fühlen, dass diese drei zu seinen wichtigsten Beiträgen gehören und wir sind zuversichtlich, dass diese Versionen seinen Vorstellungen angemessen sind. (Siehe Sponsored Volume im Bereich Volumenindikatoren für einen seltenen Alphier-Beitrag zur Volumenanalyse) Alphier Psychology (AP) Dies ist eine kurzfristige Komponente der Erwartungskurve, die empfindlicher ist als Erwartungen. Es ist kürzerfristig in Aussicht und kann eigenständig genutzt werden oder um Veränderungen in der Erwartungskurve vorwegnehmen zu können. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alphier Erwartungen (AE) Die Erwartungskurve ist eine Angebotsnachfrageberechnung im Sinne der Accumulation-Distribution oder Intraday Intensity. Es ist mit Jims einzigartiges Flair ausgeführt und es gibt wirklich nichts anderes in der technischen Analyse ganz wie es. Verwenden Sie es, wie Sie es wären, ein anderes Angebot-Nachfrage-Tool - Volumen ist kein Faktor - oder folgen Sie den Regeln, die wir auf dem Diagramm implementiert haben. Erwartungsdiagrammregeln: 40 und 160 begrenzen die überverkauften und überkauften Zonen. Alerts Signale Rot Minus Zeichen (minus) sind Verkaufen Alerts Grün Plus Zeichen () sind Warnungen Warnungen sind Vorläufer zu Signalen. Sie können als Signale für aggressive Investoren fungieren. Ldquo S rdquo sind regelmäßige Verkaufssignale ldquo B rdquo sind regelmäßig Kaufen Sie Signale ldquo M rdquo sind Major Shift Verkaufssignale ldquo W rdquo sind Major Shift Kaufsignale Rote Sternchen () sind Reversal Verkaufssignale Grüne Zahlzeichen () sind Umkehrung Signale nach einem Major Shift Signal, das erste gegenüberliegende Regular Signal wird ignoriert. Red ldquo R rdquo sind 200 Verkaufsregeln (2. aufeinander folgende Erwartung über 200) Grünes ldquo R rdquo sind 0 Kaufregeln (2. aufeinander folgende Erwartung kleiner als 0) Kopie 2011 Bollinger Kapitalmanagement, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alphier Conviction (AC) Dies ist eine klassische Divergenz-Indikator, implementiert als nur Jim könnte es funktioniert, indem sie einen Vergleich der Grade von plus und minus Tage versus die tatsächlichen Gewinne aufgezeichnet. Die klassische Divergenzanalyse ist hier am besten. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AccumulationDistribution Die von Marc Chaikin entwickelte AccumulationDistribution Line versucht, den kumulativen Geldfluss in und aus einer Sicherheit zu messen. Der Indikator berechnet den Close Location Value, der misst, wie gut der Bestand am Tag war, und zeigt den kumulativen Wert von CLVValue an. Weitere Informationen und Hilfe zum Lesen dieses Indikators von StockCharts. Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Die Berechnung von ADX ist ein zweistufiger Prozess. Zuerst wird die Differenz von DI und - DI (siehe Richtungsbewegungsindex (DMI)) durch die Summe von DI und - DI dividiert und der Quotient mit 100 multipliziert, das Ergebnis wird als DX bezeichnet. Zweitens wird ADX berechnet, indem ein modifizierter gleitender Durchschnitt von DX genommen wird. Der ADX wird wie ein Oszillator gelesen. Hoher Wert, der üblicherweise als bullish und niedriger Wert interpretiert wird, wird als bearish interpretiert. Mittlere Richtungsänderung (ADXR) ADXR zeigt die Impulsänderung im Wert des ADX an. Es wird berechnet, indem man den Durchschnitt der beiden ADX-Werte berechnet - aktuelle ADX und vorherige Kerzen ADX. Verwendung: Je höher der ADX, desto stärker der Trend. ADXR wurde von J. Welles Wilder entwickelt und ist in seinem 1978 erschienenen Buch New Concepts In Technical Trading Systems beschrieben. AMA - Adaptive Moving Average Entwickelt von Perry Kaufmann ist dieser Indikator ein EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) mit einem Effizienzverhältnis, um die Glättungskonstante zu modifizieren, die von einer minimalen schnellen Länge bis zu einer maximalen langsamen Länge reicht. AMA Binary Wave Die Adaptive Moving Average Binary Wave wurde von Perry Kaufman erstellt. Die 1 auf der Welle ist ein Kaufsignal, und das -1 ist das Verkaufssignal. Andrews Pitchfork Andrews Pitchfork ist eine Möglichkeit, das Diagramm mit Linien zu kommentieren, die entworfen sind, um den zukünftigen Trend des Charts zu zeigen. Eine gute Beschreibung finden Sie hier. Um die Heugabel in QuoteTracker zu zeichnen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Formen" in der Symbolleiste des Programms und wählen Sie die Option Pitchfork aus dem Dropdown-Menü. Dann zeichne die erste Zeile der Heugabel. Aroon-Oszillator Dieser Indikator wird verwendet, um das Vorhandensein und die Stärke der Trends zu messen. Es wurde 1995 von Tushar Chande entwickelt. Der Aroon-Oszillator signalisiert, dass ein Aufwärtstrend im Gange ist, wenn er über Null liegt und ein Abwärtstrend im Gange ist, wenn er unter Null fällt. Je weiter der Oszillator aus der Nulllinie ist, desto stärker ist der Trend. Aroon UpDown Die Aktualisierungslinien des Aroon-Oszillators. Chande stellt fest, dass, wenn AroonUp und AroonDown sich in unmittelbarer Nähe bewegen, es signalisiert, dass eine Konsolidierungsphase im Gange ist und kein starker Trend offensichtlich ist. Wenn AroonUp unter 50 eintaucht, zeigt es an, dass der aktuelle Trend seinen Aufwärtstrend verloren hat. Ähnlich, wenn AroonDown unter 50 fällt, hat der aktuelle Abwärtstrend seinen Schwung verloren. Werte über 70 zeigen einen starken Trend in die gleiche Richtung wie der Aroon (up oder down) im Gange ist. Werte unter 30 zeigen an, dass ein starker Trend in die entgegengesetzte Richtung im Gange ist. ART Paintbar (TradersCoach) Dieser Indikator wird Ihnen in Zusammenarbeit mit TradersCoach gebracht. Dieser besondere Indikator finden Sie auf dieser Website unter ART ColorBars. Um dieses Kennzeichen zu verwenden, müssen Sie ein Abonnement mit TradersCoach haben und ein TD AMERITRADE Client sein. ART Pyramiden (TradersCoach) Dieser Indikator wird Ihnen in Zusammenarbeit mit TradersCoach gebracht. Sehen Sie sich die Tutorials an, wie Sie dieses Kennzeichen auf dieser Website verwenden können. Um dieses Kennzeichen zu verwenden, müssen Sie ein Abonnement mit TradersCoach haben und ein TD AMERITRADE Client sein. ART Reversals (TradersCoach) Dieser Indikator wird Ihnen in Zusammenarbeit mit TradersCoach gebracht. Sehen Sie sich die Tutorials an, wie Sie dieses Kennzeichen auf dieser Website verwenden können. Um dieses Kennzeichen zu verwenden, müssen Sie ein Abonnement mit TradersCoach haben und ein TD AMERITRADE Client sein. Durchschnittliche True Range Eine SMA des Preises wahren Bereich über eine Anzahl von Perioden. Die wahre Reichweite in diesem Fall ist das Maximum der Unterschiede zwischen High, Low oder Close für den Zeitraum. Dieser Indikator misst eine Sicherheitsvolatilität. Es bedeutet nicht, Preisrichtung oder Dauer, eher der Grad der Preisbewegung. Durchschnittliche True Range kann mit den gleichen Techniken interpretiert werden, die mit den anderen Volatilitätsindikatoren verwendet werden. Auto-Trendlinien Diese Anzeige versucht, zwei automatische Trendlinien auf der rechten Seite des aktuellen Index zu zeichnen. Die Trendlinien - eine aufsteigende und eine absteigende - sollen zwischen zwei lokalen Gipfeln mit der Einschränkung gezogen werden, dass keine Kerze die Trendlinie durchdringt. Die Parameter sind: Periode - bestimmt die Periode, die für die Suche nach den Ankerpunkten für die Trendlinien verwendet wird Stärke - das Kriterium für die lokale Peakbestimmung Start - wie viele Kerzen wieder auf die Suche nach den Trendlinien BAV Trend - BidAsk Volume Trend Für jeden Kerze zeigt es die (Volume at Ask) - (Volume at Bid) für alle Trades, die die Kerze konstituiert. Bollinger Bands Dies sind Linien, die in der Regel zwei Standardabweichungen weg von einem einfachen gleitenden Durchschnitt gezogen werden (QuoteTracker erlaubt Ihnen, die beiden auf eine beliebige Zahl zu ändern). Bollinger Bands passen sich automatisch an die Aktienvolatilität an. Wenn die Aktie volatiler wird, erweitern sie sich und verteilen sich in weniger volatilen Perioden. Die technische Faustregel gilt: Je näher sich die Preise in die obere Bande bewegen, desto mehr überkauft ist das Eigenkapital, und je näher die Preise in die untere Band gehen, desto mehr überverkauft. Bollinger Bandbreite Dies ist ein einfacher Indikator, der auf Bollinger Bands basiert. Es ist definiert als das obere Band minus das untere Band geteilt durch das mittlere Band. Hohe Werte der Bandbreite repräsentieren Bereiche mit hoher Flüchtigkeit, während niedrige Werte der Bandbreite Bereiche mit geringer Flüchtigkeit darstellen. Bressert DSS - Double Smoothed Stochastic This is an OverboughtOversold Indicator. It should be used in conjunction with a trend indicator. Values about 80 show overbought, under 20 show oversold. EVWMA - Elastic Volume Weighted Moving Average eVWMA is a statistical measure using the volume to define the period of the moving average. The eVWMA can be looked at as an approximation to the average price paid per share. The parameter can be either a Volume Period or a multiplier to the Average Volume. This parameter needs to be greater than any one candles volume. Fast, Slow and Full Stochastics Fast Stochastic - the raw stochastic line (K) is computed as the position of current price as a percentage of the range established by the highest high and the lowest low of the time period for K. The raw stochastic is then smoothed exponentially using the second parameter (D) to yield the D line. Slow Stochastic - the first stochastic line (K) is computed as the smoothed raw stochastic (see in the previous paragraph) and the D line is the smoothed K line. Full Stochastic - this is a general version of the Stochastic. It takes three parameters - the third parameter is the smoothing parameter. That parameter, if set to 1, makes the line a Fast Stochastic. If it is set to 3, it becomes a Slow Stochastic. These indicators were developed by Dr. George Lane. There are three main methods of interpreting the indicator. Divergences The interpretation that Dr. Lane believes is the most important one is to look for a divergence between D and the price. An overbought condition occurs when D makes a series of lower highs while the price makes a series of higher highs. An oversold condition occurs when the price makes a series of lower lows while D makes a series of higher lows. Crossovers When the K line rises above the D line it is considered bullish, and when the K line falls below the D line, it is considered bearish. HighLow Crossovers A buy signal is generated when either line dips below and then rises above 20, and a bearish signal is generated when either line rises above and then dips below 80. Fibonacci Fans These lines are displayed by picking two points, for example, a trough and opposing peak. Then an invisible vertical line is drawn through the second extreme point. Trend lines are then drawn from the first extreme point so they pass through the invisible vertical line at various Fibonacci levels, typically 38.2, 50.0, and 61.8. The general interpretation of the Fibonacci studies involves the anticipation of a change in trend as prices near the lines created by the Fibonacci studies. Fibonacci Retracements Fibonacci Retracements are displayed by first drawing a trend line between two extreme points, for example, a trough and opposing peak. Right-click on the trend line and pick Set Fibonacci Retracements. You can set which Fibonacci Retracements percentages to display in PreferencesCharts panel. After a significant move, (either up or down), prices will often retrace a significant portion (if not all) of the original move. As prices retrace, support and resistance levels often occur at or near the Fibonacci Retracement levels. Fisher Transform Fisher Transform assumes that while prices do not have a normal or Gaussian probability density function (the bell-shaped curve), you can create a nearly Gaussian probability density function by normalizing price (or an indicator such as RSI ) and applying the Fisher Transform. The signal line is the same indicator shifted back N periods. Fisher Transform has distinct turning points and a rapid response time. Use the peak swings to clearly identify price reversals. Hull Moving Average - is a variation of the moving average that tries to eliminate the lag associated with moving averages. The formula is a bit complicated and involves stacked weighted averages of various lengths. MACD (with Histogram) The MACD (Moving Average ConvergenceDivergence) is a trend following momentum indicator that shows the relationship between two moving averages of prices. It was developed by Gerald Appel. The first line of MACD is the difference between two EMAs (the time periods of the EMAs are the first two parameters of the MACD, defaulted to 12 and 26). The second line (called the signal line) is the EMA of the difference (with the time period from the third parameter, defaulted to 9). The histogram drawn is the difference between the two lines. You can choose to show only the histogram. There are three popular ways to use the MACD: crossovers, overboughtoversold conditions, and divergences. Crossovers The basic MACD trading rule is to sell when the MACD falls below its signal line (when histogram crosses below zero). Similarly, a buy signal occurs when the MACD rises above its signal line (histogram crosses above zero). It is also popular to buysell when the MACD itself goes abovebelow zero. OverboughtOversold Conditions The MACD is also useful as an overboughtoversold indicator. Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt drastisch von dem längeren gleitenden Durchschnitt (d. H. Der MACD steigt) abnimmt, ist es wahrscheinlich, dass der Sicherheitspreis überdehnt und bald wieder auf realistischere Ebenen zurückkehrt. MACD overbought and oversold conditions vary from security to security. Divergences An indication that an end to the current trend may be near occurs when the MACD diverges from the security. Eine bärische Divergenz tritt auf, wenn der MACD neue Tiefs macht, während die Preise keine neuen Tiefststände erreichen. A bullish divergence occurs when the MACD is making new highs while prices fail to reach new highs. Both of these divergences are most significant when they occur at relatively overboughtoversold levels. Relative Strength Index (RSI) RSI is an oscillator that attempts to measure the velocity at which prices are moving, and express that velocity within a range of zero to 100. The indicator was developed by J. Welles Wilder. Different stocks work better with different time period parameters of RSI. User should experiment to see which time period works best with what stock. There are three popular ways to use the RSI: Centerline Crossovers The centerline for RSI is 50. Readings above and below can give the indicator a bullish or bearish tilt. On the whole, a reading above 50 indicates that average gains are higher than average losses and a reading below 50 indicates that losses are winning the battle. Some traders look for a move above 50 to confirm bullish signals or a move below 50 to confirm bearish signals. OverboughtOversold Conditions Generally, RSI readings below 30 are considered oversold and readings above 70 considered overbought. The choice of overbought and oversold levels is discretionary and much will depend on the individual stock. Divergences Buy and sell signals can also be generated by looking for positive and negative divergences. A positive divergence usually forms below 50 and can form after a decline below 30. Negative divergences usually form above 50 and can form after an advance above 70. Divergences that occur after an overbought or oversold reading are considered more robust.